Торговые системы USSR-55 и USSR-STS

Торговые системы форекс - основа профессиональной торговли на валютном рынке.

Торговые системы форекс - это рубеж, за которым начинается профессионализм и завершается  форекс для начинающих. Это системное, стратегическое мышления профессионального трейдера форекс.

Торговые системы форекс USSR-55 и USSR-STS построены на синтезе следующих положений технического анализа:

• Волновой анализ ( EWА)
• Синтез таймфреймов - аналог  теории Доу  о приливах и 3-х экранов Элдера
• Фрактально-зигзаговый разворот (ФЗР), как уточнененная модель смены поддержки/сопротивления
• Скользящие средние:  три модели начала тренда
• Показания индикаторов: авторский набор индикаторов импульса и коррекции
• Теория трех волн (волны коррекции) - авторская методика
• Линии тренда - лучшие фильтры ложных сигналов
• Фактор времени
• Алгоритм открытия ордера и входа в рынок
• Алгоритм мониторинга и выхода из сделки
• Управление капиталом (Money Management)

1. Волновой анализ Эллиотта (EWA)

Волновой анализ Эллиотта - одна из четырёх основных частей технического анализа форекс.

Ральф Эллиотт в 1938 году писал: "Закон волн  - это явление, которое всегда  функционировало в любой области человеческой деятельности.

Человеческие эмоции носят ритмический характер. Они развиваются в виде волн определённого числа и направления.

Завершённое движение состоит из пяти волн. Три волны из этих пяти будут расположены по направлению данного движения, две волны из них - будут в противоположном направлении. Первая, третья и пятая волны представляют собой импульс по ходу движения, вторая и четвертая - противоход или коррекцию. Пять волн одной размерности становятся первой волной  следующей старшей размерности или волнового уровня.

Рынок, прежде чем достигнуть  своей заключительной вершины, должен завершить пятую волну каждого младшего уровня, начиная с Суперуровня и вниз до самых незначительных движений цен, сквозь каждый более мелкий  волновой уровень.

"Я считаю, что гораздо более важно знать, когда фактически достигнуты конечные точки, чем прогнозировать догадку". Ральф Эллиотт

Эти слова, по непонятной причине, явно недооценены современными трейдерами. А именно здесь и кроется причина любого изменения тренда.

Движение цены на рынке Forex, который является нелинейной динамической системой, описывается теорией хаоса (математический аппарат для анализа такого рода нелинейных динамических систем). Для объяснения хаотических систем используется понятие фрактала. Фракталы - это объекты обладающие свойством самоподобия, т.е. такие объекты, части которых подобны целому объекту. Самый типичный пример фрактала - ветви дерева. Принцип самоподобия динамических систем позволяет прогнозировать развитие движения на основании повторяемости фракталов и соотношения Фибоначчи. В свою очередь EWA (Elliott Wave Analysis) включает фракталы, как основную структурную единицу. Для того, чтобы успешно применять торговые системы форекс необходимы знания EWA в этом объеме - необходимое условие для успешной торговли на форекс. Тот факт , что в таких системах конечный результат сильно зависим от начальных условий, не позволяет прогнозировать развитие движения достаточно точно в долгосрочной перспективе, так как форма и размер первой волны не повторяются, однако при этом общая схема не изменяется.

Волновой анализ Эллиотта является стратегической основой для принятия решений, то есть показания индикаторов и скользящих средних не должны противоречить волновому анализу. Для успешной торговли не обязательны знание волнового анализа в совершенстве, достаточно умения определить первую и вторую волны и затем входить в рынок. Этому умению обучаются слушатели школы: ТС USSR-STS и ТС USSR-55 - это две торговые системы форекс, основаны на разворотных точках, которые возникают при завершении второй волны против предыдущего тренда.

2. Синтез таймфреймов (ТФ)

Развитие рынка можно прогнозировать, основываясь на волновом анализе. Для прогноза направления движения цены необходимо понимание того, как происходит развитие движения по отношению к общему направлению старшего тренда. Три или четыре экрана графиков дают возможность для синтеза различных таймфреймов между собой. Понимание такой связи даст Вам возможность увидеть ,например,что 5-ти волновой бычий импульс М5 может оказался коррекцией Н1, после которого последует медвежий тренд вниз, вместо ожидаемого движения вверх. Синтез ТФ дает ясное представление о том, в какой структуре волны мы находимся на данный момент и дает возможность прогнозировать дальнейшее развитие рынка.Это положение изложено в одном из постулатов Чарльза Доу - прилив, волна, рябь - который нашёл практическую реализацию в трёх экранах Элдера. Торговые системы форекс обязаны учитывать структуру рынка.

На рисунке приведен пример синтеза таймфреймов Н1 и Н4. В данном случае, пяти-волновая структура бычьего движения вверх на Н1, является первой волной на Н4, после которой последовал вполне предсказуемый глубокий откат. Причем, глубина отката вполне согласуется с Фибо уровнем в 76.4% и уровнем ФЗР.

Торговые системы форекс USSR-55  и USSR-STS используют синтез таймфреймов в полном объёме.

3. ФЗР (фрактально - зигзаговый разворот)

Понятие ФЗР ввел Мастерфорекс-V. Существует два типа ФЗР: разворотный и коррекционный. Оба типа для двух направлений представлены на рисунке.

Для понимания сути ФЗР следует обратить внимание, что при ФЗР происходит смена поддержки на сопротивление при движении вниз и наоборот, смена сопротивления на поддержку при движении вверх.  Это фундаментальное и принципиально важное явление смены уровней происходит всегда при смене направления тренда.Об этом явлении написано у всех классиков технического анализа. Не следует думать, что ФЗР - это нечто абсолютно новое для рынка форекс, т.к. явление смены поддержки на сопротивление и наоборот известно уже давно, даже механизм смены прописан в виде "раскаяния трейдеров", но заслуга Мастерфорекса-V очевидна. До него этот механизм не был выделен "красной строкой", что говорит о недостаточном понимании его роли при смене тренда. Он убрал всё лишнее и довел понимание этого механизма до совершенства.

В случае разворотного ФЗР происходит пробитие основания 5 волны предыдущего тренда и закрепление цены за этим уровнем ,после чего начинается движение по новому тренду.

При коррекционном ФЗР происходит формирование 1 и 2 волн в противоположном от предыдущего направления движения , а затем пробитие вершины 1 волны и закрепление за ней.  Длительность предстоящего движения можно прогнозировать исходя из того ,на каком таймфрейме произошел ФЗР : М5 и М15- краткосрочный тренд , Н1 - среднесрочный тренд.

Помимо этого существуют дополнительные факторы , подтверждающие ФЗР. Например, скользящие средние и, конечно же, индикаторы.Торговые системы форекс часто используют эту смену для определения точки входа.

Что касается ФЗР, то это инструмент слежения за уровнями поддержки и сопротивления. Такая смена уровней представлена не только в работе Мастерфорекс, но на это явление указывали также Гартли, Эллиотт, и особенно отчётливо об этом пишут ученик Гартли - Карни в паттерне "5-0" и Стивен Акелис в "раскаянии трейдеров". В силу того, что на это обстоятельство смены уровней указывают многие профессионалы, мне представляется, что подобная смена уровней является основной базовой структурой движения цены на рынке форекс. Обе торговые системмы форекс, представленные на сайте, используют смену уровней, как базовый элемент.

4. Скользящие средние

"Больше всего реальных денег зарабатывается сегодня с использованием скользящих средних, нежели со всеми прочими техническими индикаторами вместе взятыми". Д. Лукас

Скользящие средние (Moving Averages) - один из основных индикаторов в техническом анализе рынка Форекс.Это трендовый индикатор. Две скользящие средние имеют уже свойства осциллятора.

Особое внимание следует обратить на тот факт, что во флэте, в отличие от тренда, скользящие средние не работают по классическим правилам, а скорее наоборот.  Таким образом, наша задача заключается в отсечении флэта и работа только в импульсном движении, что и составляет основное содержание ТС "USSR-55"-

Основные модели взаимного расположения скользящих средних для начала тренда имеют свойство повторяться с большой степенью достоверности. Именно повторяемость лежит в основе прогноза.

Существует три основные модели расположения МА, которые используются в ТС "USSR-55":

Следует согласиться с альтернативной точкой зрения, что "Больше всего реальных денег проигрывается сегодня с использованием скользящих средних", поэтому в торговой системе "USSR-55" введены дополнительные фильтры в виде авторского набора индикаторов, позволяющие отсечь ложные сигналы. Синтез с двумя другими составными частями общей ТС "USSR-55" (ТС "фзр" и ТС "наклонных каналов"), существенно повышает надежность сигнала.

5. Показания индикаторов

Существуют разные подходы к использованию индикаторов: от полного их игнорирования до чрезмерного увлечения. Истина, как обычно, лежит посередине. В торговой системе форекс «USSR-55» количество индикаторов определяется двумя факторами:

• Авторской концепцией, согласно которой начало и завершение импульсного движения надежнее определять с помощью индикатора импульса MACD и индикаторов коррекции, которые показывают начало и завершение коррекции. Такое сочетание индикаторов с целью определения начала и окончания коррекции не встречается ни в одном источнике и является авторской разработкой.
• Тем фактом, что психика человека одновременно может воспринимать не более 7 блоков информации, а так же статистическими исследованиями эффективности количества применяемых индикаторов, которые подтверждают то, что эффективность растет с увеличением количества до 5-7, а затем резко падает. Математически, кривая эффективности выглядит как нормальное распределение Гаусса с максимумом на уровне 5 индикаторов.
• В торговой системе ТС USSR-STS для определения точки входа используется набор из осцилляторов и графический анализ, в ТС USSR-55 основным сигналом является сигнал импульсного движения и набор индикаторов тренда и коррекции. Ручные торговые системы форекс используют индикаторы как лишь одну из частей полноценного анализа.

6. Теория трех волн

Теория трех волн вынесена в отдельную главу в силу своей универсальности. Не следует путать эти волны с волнами Эллиотта. В торговой системе форекс "USSR-55" волнами названы некоторые изгибы линий определенных МА, что также является разработкой автора. Анализ сводится к определению их количества и взаимного расположения . Теория трех волн работает на всех ТФ, но наиболее точные результаты она дает на младших ТФ .Одна из моделей расположения этих волн названа автором точкой "G", в силу лавинообразного изменения рынка в этой точке и столь же быстрого роста положительных эмоций в связи сростом депозита.Теория трёх волн применяется в основном в коррекциях.Однако, это вспомогательный элемент, основным является линия тренда. которая проводится и в коррекциях.

7. Линия тренда

Линия тренда, наряду со скользящими средними, являются одним из важнейших элементов в техническом анализе.

Использование линии тренда в ТС "USSR-55"служит не только для определения продолжительности тренда (с этой целью используются, в основном, скользящие средние), но также предназначено для определения завершения тренда, смены его направления и определения так называемой "разворотной точки", в которой происходит перелом тренда. Преждевременно говорить об окончании коррекции или смене тренда до тех пор, пока цена находится по левую сторону наклонного канала. Построение линии тренда оказывает существенную помощь при определении момента завершения коррекции с целью дополнительного входа. Важным моментом является то, что помимо сигналов индикаторов и показаний скользящих средних, мы используем дополнительный параметр другого уровня (графический анализ), что повышает достоверность и надежность сигнала. Выход цены и скользящей средней за границы линии тренда, в сочетании с ФЗР и показаниями индикаторов, составляет суть использования разворотной стратегии в ТС "USSR-55".

Основное назначение линии тренда - отсечь ложные сигналы, внешне напоминающие истинные сигналы на вход, которые возникают преимущественно в переломных точках тренда в момент, когда рынок еще не сформировал окончательное решение по направлению предстоящего движения.

8. Фактор времени

Фактор времени сводится к пониманию того факта, что основная торговля на форекс, т.е.тренды начинаются и заканчиваются во время сессии, а основное количество ошибок приходится на периоды коррекции во время межсессионных флэтов. Нет необходимости неотрывно находится у экрана монитора, фактически лишь трижды в день существует реальная возможность открыть ордер: на Европейской, Американской и Азиатской сессии. Межсессионный флэт нужен для отдыха.При этом необходимо учитывать особенности каждого финансового инструмента, например, GBPUSD имеет свойство в начале сессии устанавливать некоторые границы диапазона вверх-вниз и только затем пробивает одну из границ и начинается истиное движение. Кто об этом не знает, становятся жертвой. Или такое свойство, как движение валют на Франкфутре вверх, например, а Лондон затем отыгрывает его полностью вниз. Жизнь состоит из мелочей, а рынок из деталей.

9. Алгоритм открытия ордера

Торговля на форекс - это в первую очередь алгоритм открытия ордера, который состоит из следующей последовательности решений и действий:

• На основании волнового анализа и линий тренда, используя таймфреймы D1 и H4, определяем общее направление тренда.
• Дальнейшее развитие ситуации представляет интерес только в том случае, если мы наблюдаем на Н4 выполнение строго определенных в ТС "USSR-55" показаний индикаторов и скользящих средних.
• При наличии подобного сигнала переходим на Н1. Снова дожидаемся выполнения строго определенных в ТС "USSR-55" показаний индикаторов и скользящих средних.
• Используя графики индексов, можно выбрать наиболее перспективный инструмент для дальнейшей работы(разнонаправленность составляющих валютную пару индексов, дает перспективу трендового движения, одинаковая направленность, либо явная коррекция обоих индексов, приводит к коррекции или флэту. Это относится ко всем инструментам кроме йены. Валютная пара на основе йены по техническим причинам составлена таким образом , что необходимым условием хорошего тренда является одинаковая направленность составляющих пару индексов.)
• Переходим на таймфрейм М30. Для того чтобы сигнал на вход можно было рассматривать как достоверный, необходимо,чтобы скользящие средние выстроились правильным образом. Скользящие средние- это важный и ясно читаемый сигнал. Очень важный момент: чередование МА - это явный признак коррекции.
• Следующий шаг заключается в переходе на мониторинг графиков М1 , М5 , М15. Лучшим решением представляется расположение четырёх графиков в одном окне: М1 , М5 , М15 и Н1, после того, как на Н4 определили основное направление тренда. Такое расположение дает возможность наблюдать развитие движения на основе синтеза ТФ . Для этого желательно иметь монитор размером не менее 17".
• Ожидаем выход цены за линию тренда. Это ключевой момент.
• Решение на вход принимаем по М5 и М15 , при условии , что на остальных ТФ сигналы не противоречат нашему решению и данное решение находится в полном соответствии с направлением тренда Н4.

10. Алгоритм закрытия сделки

«В то время пока новички тратят все свое время в поисках входов, умудренные трейдеры знают, что действительно трудные решения приходится принимать при выходе из выигрывающей позиции. Дать прибыли вырасти в хорошей торговле - абсолютно необходимый фактор для долгосрочного успеха. Ни одна самая лучшая стратегия управления капиталом не способна превратить убыточную систему в прибыльную, но даже небольшие изменения в стратегии выходов способны творить чудеса. Основной ошибкой большинства трейдеров является слишком ранний выход из прибыльных сделок»
Брюс Бэбкок. Перевод с английского Moysha

Торговля на форекс завершается по следующему алгоритму:

Следим за импульсным движением цены, используя торговые системы форекс "USSR-55" и "USSR-STS".

Используем авторский набор индикаторов коррекции для определения момента выхода их из "зоны". Пересечение границ этой "зоны" является одним из необходимых условий закрытия ордера.

Используем линию тренда для определения завершения тренда, смены его направления и определения так называемой "нулевой точки", в которой происходит перелом тренда.

Определяем дивергенцию по показаниям осцилляторов.

Одновременно, следим за достижением уровней Фибоначчи  от первой волны Эллиотта. 

Синтез всех этих условий дает вполне однозначный сигнал на выход.

На рисунке показано использование уровней Фибоначчи для определения точки выхода. Установлен Trailing stop в 45 пунктов. Цена достигла 161.8%, следующий уровень - 200%, за ним 261.8%, который и был достигнут ценой.

11. Управление капиталом (Money Management)

Профессиональная состоятельность и Финансовый успех трейдера покоятся на трех китах торговли:

1. ТС (торговые системы форекс)
2. ММ (Money Management)
3. Психология

Практически все рассматриваемые в классике методы относятся к управлению счетом (депозитом), и имеют очень мало общего с ММ одиночной сделки. Рассмотрим лишь несколько распространенных методов.

1. Фиксированный лот

Все позиции открываются некоторым постоянным количеством лотов (объемом), определенным заранее (т.е., например 0.1, или 1, или 2.5, 10, 100 и т.д. лотов - причем независимо от исхода предыдущего трейда, текущего размера депозита и других текущих показателей торговли). Помимо данного, исходного варианта, возможны вариации, например, так сказать, "ступенчатое" изменение лота при прохождении определенных "отметок" - в размере депо, во времени и т.д. (но в пределах одной такой "ступеньки" лот, естественно, остаётся неизменным). "Фиксированный лот" - простая и удобная тактика управления капиталом, являющаяся, возможно, едва ли не лучшим (против отсутствия какой-либо) вариантом для начинающего трейдера.

2.Фиксированный процент (фракция, доля).

В каждой сделке рискуем неким заранее выбранным, фиксированным процентом имеющегося депозита. Реально - это расстояние от предполагаемой цены открытия сделки до стоп-лосса, рассчитанное в деньгах

Довольно простая в использовании система; объем позиции изменяется пропорционально размеру депозита. При этом полученная прибыль автоматически включается в игру на очередной сделке, а при убытке, наоборот, лот пропорционально уменьшается. Риск остается неизменным всё время.

Минусы: эффект "ассиметричного рычага", проще говоря, получив некий убыток ($) в N пунктов, придется заработать больше пунктов профита, чем N, чтобы возместить утерянную сумму (ведь "отыгрываться" придется более "легким" лотом); при небольшом начальном депозите (что весьма типично для начинающих) зачастую бывает невозможно играть с небольшим (напр., 5-10%) фиксированным процентом, приходится рисковать подчас 30% и больше, что значительно увеличивает вероятность разорения.

Сюда же входит оптимальное f Винса, которое рассчитывается автоматически на основании истории реальных сделок, т.е. на основании вашего алгоритма торговли и величины депозита.Чем полнее история, тем точнее расчёт оптимального f.

3. Фиксированная пропорция (Райан Джонс (Ryan Jones)).

Согласно тактике Р. Джонса, для того, чтобы к уже имеющемуся количеству лотов прибавить ещё один, каждый из уже имеющихся должен "заработать" некое кол-во пунктов (последнее Джонс назвал "дельтой"). Дельта, или ставка роста - величина роста депозита, при достижении которой число лотов необходимо увеличить на 1. Джонс рекомендует Дельту равную половине максимальной просадки вашей системы, т.е величина этих параметров подбирается экспериментально.Например, если у вас просадка 1000 долларов, то дельта равнв 500 долларов, значит переход с одного лота на 2 вы сделаете тогда, когда к депозиту добавится 500$, с 2 лотов на 3, когда уже к этому депозиту добавится (2*500) ещё 1000$

Что общее для всех методов.

В первую и главную очередь они дают возможность контролировать убытки и управлять ими, тем самым защищая свой капитал. И второе - для получения стабильной прибыли не столь важно, какой метод мы выбираем. Важнее - насколько последовательно мы его придерживаемся, чтобы добиться какого-либо результата во времени. 

Заключение

Сочетание всех вышеперечисленных факторов в строго определенной последовательности - это и есть торговые системы форекс "USSR-55" и "USSR-STS", которые  позволяют осуществлять вход в рынок с минимальной просадкой не более 25-30 пунктов. Однако, в силу того, что шумы рынка форекс для внутридневной торговли достигают 40-50 пунктов, рекомендуется применять стоп лосс на уровне 50 п., но выставлятьего не в "чистом поле", а за ближайшим уровнем поддержки или сопротивления.

P.S. Из данного текста исключены элементы авторского ноу-хау, в силу чего он является ознакомительным.

Источник