as start trade: Проблема тестирования высокочастотных советников

July 21, 2015

Проблема тестирования высокочастотных советников

При тестировании высокочастотных советников (EA) в тестере стратегий торгового терминала MetaTrader 4 необходимо обратить внимание на режим тестирования.

Тестирование в терминале MetaTrader 4 можно проводить в трех режимах:

Все тики (Every Tick) - генерация тиков на основе наименьшего доступного периода (наиболее приближённый к реальной торговле);
Контрольные точки (Control points) - генерация тиков на основе ближайшего меньшего периода (очень грубый метод);
По ценам открытия (Open Price) - тестирование эксперта производится только по ценам открытии свечей текущего периода (очень быстрый и соответственно самый грубый метод).

Наибольшую точность можно получить только при использовании периода М1.

Генерация тиков в тестере проводится по опорным точкам OHLC.
А между опорными точками тики генерируются по следующим правилам:

Если количество тиков больше, чем количество пунктов между опорными точками, то генерируется последовательность тиков "пила".
Если между опорными точками достаточно много пунктов, то генерируется линейная последовательность тиков.

Несмотря на тщательную генерацию тиков на основе минутных баров, при тестировании некоторых советников эта точность бывает не достаточной. К таким советникам относятся советники с высокой частотой сделок - среднее время жизни ордеров которых составляет несколько минут и менее.
Для тестирования таких советников необходима реальная тиковая история (real tics).
Где её взять и как использовать в тестере стратегий MetaTrader 4 можно почитать тут.

Вот как выглядят сгенерированные терминалом MetaTrader 4 тиковые данные:

EURUSD, M1: Tester history - Every tick :(the most precise method based on all available least timeframes to generate each tick)

А так выглядит реальная тиковая история после монтирования в терминал MetaTrader 4:

EURUSD, M1: Tester history - Every tick (REAL:)

Насколько могут различаться результаты тестов в зависимости от того, какие вы используете данные - сгенерированные тики или реальную тиковую историю - можно увидеть из следующих примеров:

Пример 1